Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na kapitálových trzích, konkrétně vysoce rizikovým obchodováním s futures kontrakty s pákovým efektem na komoditní burze v USA. V práci jsou rozebrány teoretické východiska pro obchodování na kapitálových trzích a v praktické části navazuje analýza ekonomického prostředí USA spolu s analýzou kapitálových trhů a podkladového aktiva indexu Russell 2000. Je zde popsána tvorba obchodní strategie od formulace cílů přes postup realizace až ke konečnému vytvoření obchodního plánu. V další části je popsána realizace obchodní strategie a její vyhodnocení včetně návrhů na další zlepšení.
Anotace v angličtině
This Master Thesis deals with trading in capital markets, specifically high risk futures contracts trading with leverage effect in the commodities exchange in the USA. There are mentioned theoretical solutions for trading capital markets in this thesis. In the practical part, there are analyzed economic environment in the USA, the U.S. capital markets and the underlying index Russell 2000. There are described developing of the trading strategy from the formulation of targets, through the process of the realization to the final building of the trading plan in this part. In the next section, there are described the trading strategy realization and its evaluation including proposals for another improvement.
Klíčová slova
futures, komoditní burza, obchodní plán, strategie, trading.
Klíčová slova v angličtině
futures, commodities exchange, business plan, strategy, trading.
Rozsah průvodní práce
89
Jazyk
CZ
Anotace
Tato diplomová práce se zabývá obchodováním na kapitálových trzích, konkrétně vysoce rizikovým obchodováním s futures kontrakty s pákovým efektem na komoditní burze v USA. V práci jsou rozebrány teoretické východiska pro obchodování na kapitálových trzích a v praktické části navazuje analýza ekonomického prostředí USA spolu s analýzou kapitálových trhů a podkladového aktiva indexu Russell 2000. Je zde popsána tvorba obchodní strategie od formulace cílů přes postup realizace až ke konečnému vytvoření obchodního plánu. V další části je popsána realizace obchodní strategie a její vyhodnocení včetně návrhů na další zlepšení.
Anotace v angličtině
This Master Thesis deals with trading in capital markets, specifically high risk futures contracts trading with leverage effect in the commodities exchange in the USA. There are mentioned theoretical solutions for trading capital markets in this thesis. In the practical part, there are analyzed economic environment in the USA, the U.S. capital markets and the underlying index Russell 2000. There are described developing of the trading strategy from the formulation of targets, through the process of the realization to the final building of the trading plan in this part. In the next section, there are described the trading strategy realization and its evaluation including proposals for another improvement.
Klíčová slova
futures, komoditní burza, obchodní plán, strategie, trading.
Klíčová slova v angličtině
futures, commodities exchange, business plan, strategy, trading.
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Teoretická část
Zpracujte kritickou literární rešerši týkající se investic na kapitálových trzích.
II. Praktická část
Proveďte analýzu ekonomické situace, trhu a vybraného podkladového aktiva.
Vypracujte strategii a formulujte obchodní plán.
Investujte peněžní prostředky podle strategie.
Zhodnoťte úspěšnost a v závěru navrhněte optimalizační řešení.
Závěr
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Teoretická část
Zpracujte kritickou literární rešerši týkající se investic na kapitálových trzích.
II. Praktická část
Proveďte analýzu ekonomické situace, trhu a vybraného podkladového aktiva.
Vypracujte strategii a formulujte obchodní plán.
Investujte peněžní prostředky podle strategie.
Zhodnoťte úspěšnost a v závěru navrhněte optimalizační řešení.
Závěr
Seznam doporučené literatury
[1] KRÁL, M. Techniky ziskového obchodování na světových finančních trzích 2. díl Technická analýza: Studijní pomůcka pro distanční studium. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007. 135 s. ISBN 978-80-7318-650-0.
[2] KRÁL´, M. Techniky ziskového obchodování na světově finačních trzích založeny na fundamentální a technické analýze: Studijní pomůcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Academia centrum, 2006. 290 s. ISBN 80-7318-485-0.
[3] NESNÍDAL , T., PODHAJSKÝ, P. Jak se stát intradenním finančníkem. 1. vyd. Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2008. 288 s. ISBN 978-80-903874-4-7.
[4] NESNÍDAL, T., PODHAJSKÝ, P. Obchodování na komoditních trzích: Průvodce spekulanta. 2. rozš. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2006. 200 s. ISBN 80-247-1851-0.
[5] WILLIAMS, L. Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. 1. vyd. Praha: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., 2007. 272 s. ISBN 978-80-903874-1-6.
Seznam doporučené literatury
[1] KRÁL, M. Techniky ziskového obchodování na světových finančních trzích 2. díl Technická analýza: Studijní pomůcka pro distanční studium. Zlín: UTB ve Zlíně, 2007. 135 s. ISBN 978-80-7318-650-0.
[2] KRÁL´, M. Techniky ziskového obchodování na světově finačních trzích založeny na fundamentální a technické analýze: Studijní pomůcka pro distanční studium. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Academia centrum, 2006. 290 s. ISBN 80-7318-485-0.
[3] NESNÍDAL , T., PODHAJSKÝ, P. Jak se stát intradenním finančníkem. 1. vyd. Praha: Centrum finančního vzdělávání, 2008. 288 s. ISBN 978-80-903874-4-7.
[4] NESNÍDAL, T., PODHAJSKÝ, P. Obchodování na komoditních trzích: Průvodce spekulanta. 2. rozš. vyd. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2006. 200 s. ISBN 80-247-1851-0.
[5] WILLIAMS, L. Dlouhodobá tajemství krátkodobých obchodů. 1. vyd. Praha: Centrum finančního vzdělávání, s.r.o., 2007. 272 s. ISBN 978-80-903874-1-6.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
grafy, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Vedoucí DP (Ing. Eva Hrubošová): 55 b.
Otázky vedoucího DP:
1. Uvažujete o rozšíření svého obchodního systému i o strategii, která spekuluje na pokles? Proč ano / proč ne? - odpověděl zcela bez výhrad
2. V DP jste popsal vše co jste naprogramoval. Co by se stalo, kdyby byla vaše strategie použita velkými fondy? - odpověděl zcela bez výhrad
3. Jak byste se zachoval jako investor v případě očekávání hyperinflace? - odpověděl zcela bez výhrad
Oponent DP (doc.Ing.Miloš Král, CSc.): 54 b.
1. Ty dvě prázdné strany mezi str.18 a 19 jsou na poznámky pro oponenta nebo mají nějaký jiný význam?
2. Grafy na str. 48 o peněžní zásobě se zmenšili při překlopení, anebo to byl váš záměr v předložené podobě? Přivítal bych výrazně zvětšené zobrazení při vaší obhajobě. - odpověděl zcela bez výhrad