Předmětem diplomové práce je navržení způsobu řízení devizových rizik ve společnosti XYZ, a.s., která se profiluje jako factoringová společnost. První část práce představuje obecný úvod do problematiky řízení devizových rizik. Jsou zde popsány základní operace k zajištění devizového rizika a metody predikce měnových kurzů. V další části je provedena analýza devizové pozice společnosti, spolu s analýzou vývoje měnových kurzů a vybraných makroekonomických ukazatelů. Závěr obsahuje praktické příklady a řešení zajištění devizového rizika.
Anotace v angličtině
The goal of the thesis is to suggest how to manage foreign exchange risk in the company XYZ, Inc. The main business of the company is factoring. The first part serves as a general introduction into the managing of foreign currency risk. There are described basic operations how to manage foreign exchange risk and methods of exchange rates predictions. In the next part an analysis of currency position of company is made together with analysis of currency progress. The end includes practical examples and solutions of managing currency risk.
Klíčová slova
devizová rizika, dlouhá devizová pozice, krátká devizová pozice, devizový kurz, swapová operace, forwardová operace, put opce, zero cost strategie, bariérova opce knock in, bariérová opce knock out
Klíčová slova v angličtině
foreign exchange risk, long exchange position, short exchange position, foreign exchange rate, swap operation, forward operation, put option, zero cost strategy, barrier option knock in, barrier option knock out
Rozsah průvodní práce
92 s., 16 s. obr. příloh.
Jazyk
CZ
Anotace
Předmětem diplomové práce je navržení způsobu řízení devizových rizik ve společnosti XYZ, a.s., která se profiluje jako factoringová společnost. První část práce představuje obecný úvod do problematiky řízení devizových rizik. Jsou zde popsány základní operace k zajištění devizového rizika a metody predikce měnových kurzů. V další části je provedena analýza devizové pozice společnosti, spolu s analýzou vývoje měnových kurzů a vybraných makroekonomických ukazatelů. Závěr obsahuje praktické příklady a řešení zajištění devizového rizika.
Anotace v angličtině
The goal of the thesis is to suggest how to manage foreign exchange risk in the company XYZ, Inc. The main business of the company is factoring. The first part serves as a general introduction into the managing of foreign currency risk. There are described basic operations how to manage foreign exchange risk and methods of exchange rates predictions. In the next part an analysis of currency position of company is made together with analysis of currency progress. The end includes practical examples and solutions of managing currency risk.
Klíčová slova
devizová rizika, dlouhá devizová pozice, krátká devizová pozice, devizový kurz, swapová operace, forwardová operace, put opce, zero cost strategie, bariérova opce knock in, bariérová opce knock out
Klíčová slova v angličtině
foreign exchange risk, long exchange position, short exchange position, foreign exchange rate, swap operation, forward operation, put option, zero cost strategy, barrier option knock in, barrier option knock out
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Teoretická část
Na základě kritické literární rešerše popište problematiku řízení devizových rizik ve firmě.
II. Praktická část
Představte společnost XYZ, a.s.
Analyzujte devizovou situaci společnosti XYZ, a.s.
Na základě předchozí analýzy navrhněte možné řešení na zabezpečení devizové pozice firmy.
Vyhodnoťte předchozí řešení a vypracujte doporučení pro firmu.
Závěr
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Teoretická část
Na základě kritické literární rešerše popište problematiku řízení devizových rizik ve firmě.
II. Praktická část
Představte společnost XYZ, a.s.
Analyzujte devizovou situaci společnosti XYZ, a.s.
Na základě předchozí analýzy navrhněte možné řešení na zabezpečení devizové pozice firmy.
Vyhodnoťte předchozí řešení a vypracujte doporučení pro firmu.
Závěr
Seznam doporučené literatury
[1] BLAHA, Z, JINDŘICHOVSKÁ I. Opce, swapy, futures - deriváty finančního trhu. 2. rozš. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1997. 207 s. ISBN 80-85943-29-8.
[2] KRÁĽ, M. Devizová rizika a jejich efektivní řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství VOX - Ing Zdenka Vostrovská, CSc., 2003. 220 s. ISBN 80-86324-28-1.
[3] POLIDAR V. Management bank a bankovních obchodů. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 1999. 450 s. ISBN 80-214-1582-7.
[4] VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 2003. 314s. ISBN 80-86119-21-1.
Seznam doporučené literatury
[1] BLAHA, Z, JINDŘICHOVSKÁ I. Opce, swapy, futures - deriváty finančního trhu. 2. rozš. vyd. Praha: MANAGEMENT PRESS, 1997. 207 s. ISBN 80-85943-29-8.
[2] KRÁĽ, M. Devizová rizika a jejich efektivní řízení ve firmě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství VOX - Ing Zdenka Vostrovská, CSc., 2003. 220 s. ISBN 80-86324-28-1.
[3] POLIDAR V. Management bank a bankovních obchodů. 2. upr. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 1999. 450 s. ISBN 80-214-1582-7.
[4] VALACH, J. a kol. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 2003. 314s. ISBN 80-86119-21-1.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
tabulky
Převzato z knihovny
Ano
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
dr. Kolářová:
Popište blíže společnost. Jaký podíl obratu je realizován v cizí měně?
doc. Kloudová:
Jakým způsobem byly vyhodnoceny jednotlivé varianty?