Cílem této práce je vytvoření modelu akciových indexu DAX a FTSE 100 pomocí základ-ních statistických metod. K tvorbě modelu bude použitá metoda nejmenších čtverců. Teo-retická část práce je věnována charakteristice našich vysvětlujících a vysvětlovaných pro-měnných, charakteristice základních předpokladů pro použití metody nejmenších čtverců a popisu teoretických východisek statistických metod, které byli použité při našem modelo-vaní. V praktické části je provedeno modelování vývoje akciových indexu DAX a FTSE 100 se zvláštním ohledem na problémy multikolinearity a autokorelace kterých účinky jsou zmírněny anebo rovno eliminovány použitím vhodných statistických metod. V závěru do-chází k zhodnocení úspěšnosti našeho statistického modelováni.
Annotation in English
The goal of this work is creation of statistical models of stock indexes DAX and FTSE 100 by using elementary statistical methods. To produce our model the least squares methodwill be used. Theoretical part is dedicated to characteristics of our explanatory and explained variables, characteristics of assumptions for using the least squares method and a theoretical description of tools that we used during our statistical modelling. In practical part the statistical modelling of stock indexes DAX and FTSE is done with special attention to multicollinearity and autocorrelation. We try to minimize or eliminate these problems by using the right statistical methods. In the end of practical part we evaluate the reliability of statistical models that we produced.
Keywords
statistické modelování, metoda nejmenších čtverců, autokorelace, multikolinearita
Keywords in English
statistical modelling, The Least Squares Method, autocorrelation, multicollinearity
Length of the covering note
51 s. (45389 znakov)
Language
CZ
Annotation
Cílem této práce je vytvoření modelu akciových indexu DAX a FTSE 100 pomocí základ-ních statistických metod. K tvorbě modelu bude použitá metoda nejmenších čtverců. Teo-retická část práce je věnována charakteristice našich vysvětlujících a vysvětlovaných pro-měnných, charakteristice základních předpokladů pro použití metody nejmenších čtverců a popisu teoretických východisek statistických metod, které byli použité při našem modelo-vaní. V praktické části je provedeno modelování vývoje akciových indexu DAX a FTSE 100 se zvláštním ohledem na problémy multikolinearity a autokorelace kterých účinky jsou zmírněny anebo rovno eliminovány použitím vhodných statistických metod. V závěru do-chází k zhodnocení úspěšnosti našeho statistického modelováni.
Annotation in English
The goal of this work is creation of statistical models of stock indexes DAX and FTSE 100 by using elementary statistical methods. To produce our model the least squares methodwill be used. Theoretical part is dedicated to characteristics of our explanatory and explained variables, characteristics of assumptions for using the least squares method and a theoretical description of tools that we used during our statistical modelling. In practical part the statistical modelling of stock indexes DAX and FTSE is done with special attention to multicollinearity and autocorrelation. We try to minimize or eliminate these problems by using the right statistical methods. In the end of practical part we evaluate the reliability of statistical models that we produced.
Keywords
statistické modelování, metoda nejmenších čtverců, autokorelace, multikolinearita
Keywords in English
statistical modelling, The Least Squares Method, autocorrelation, multicollinearity
Research Plan
Úvod Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.
Teoretická část
Zpracujte teoretické poznatky potřebné k statistickému modelování akciových indexů.
Praktická část
Vytvořte statistický model, který by co nejvýstižněji popsal vývoj akciových indexů FTSE 100 a DAX na základě zvolených časových veličin.
Zhodnoťte výpovědnou hodnotu vypracovaného statistického modelu.
Závěr
Research Plan
Úvod Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.
Teoretická část
Zpracujte teoretické poznatky potřebné k statistickému modelování akciových indexů.
Praktická část
Vytvořte statistický model, který by co nejvýstižněji popsal vývoj akciových indexů FTSE 100 a DAX na základě zvolených časových veličin.
Zhodnoťte výpovědnou hodnotu vypracovaného statistického modelu.
Závěr
Recommended resources
HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování: klasické přístupy s aplikacemi. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012, 214 s. ISBN 978-80-7431-088-1.
HUŠEK, Roman. Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009, 344 s. ISBN 978-80-245-1623-3.
BROOKS, Chris. Introductory econometrics for finance. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2008, 648 s. ISBN 978-052-1873-062.
Recommended resources
HANČLOVÁ, Jana. Ekonometrické modelování: klasické přístupy s aplikacemi. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2012, 214 s. ISBN 978-80-7431-088-1.
HUŠEK, Roman. Aplikovaná ekonometrie: teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2009, 344 s. ISBN 978-80-245-1623-3.
BROOKS, Chris. Introductory econometrics for finance. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, c2008, 648 s. ISBN 978-052-1873-062.
