Banky podstupují rizika tím, že kontrolují portfolia aktiv svých klientů tak, aby odpovídala jejich výkonnosti, a snaží se tak vytvářet značné marže a zůstat konkurenceschopné na trhu v podmínkách přetrvávajících hospodářských problémů. Čelí také dalším nebezpečím, mimo jiné v oblasti úvěrů, likvidity, operací a deviz. V tomto ohledu se studie zabývala faktory, které přispěly k rizikovému chování několika konkrétních ghanských bank. Makroekonomické informace pokrývající období devíti let (2014-2022) byly získány od Bank of Ghana, zatímco statistické údaje týkající se jednotlivých bank a bankovního sektoru byly získány z finančních výkazů deseti vybraných bank v Ghaně. Ke zkoumání faktorů, které ovlivňují bankovní rizika, byl ve studii použit panelový regresní rámec. Analýza trendů ukázala, že tři banky s největším rizikem nad rámec průměrného celkového rizika jsou GCB Bank, BBGL a FBL. Jako ukazatel rizika banky bylo použito z-skóre. Podle něj bankovní sektor a makroekonomické faktory významně ovlivňují bankovní riziko. Bylo zjištěno, že růst finančního sektoru významně ovlivňuje bankovní riziko při zohlednění charakteristik bankovního sektoru. překvapivě se ukázalo, že studie využívá všechny faktory na makroúrovni, které mají významný vliv na bankovní riziko. Podle zprávy by tvůrci měnové politiky a vládní agentury měli vytvářet výhodné makroekonomické politiky a přísná pravidla upravující mimo jiné i držení bankovního rizika. Bankovní riziko, Z-skóre, růst HDP, manažerská efektivnost, konkurence v odvětví, rozvoj finančního sektoru, výkonnost.
Annotation in English
Banks incur risks by controlling the asset portfolios of their clients to match their performances in an effort to generate significant margins and remain competitive in the market amid the ongoing economic problems. They also confront additional dangers, including those related to credit, liquidity, operations, and foreign exchange, among others. In this respect, the study looked at the factors that contributed to the risk-taking behaviour of a few particular Ghanaian banks. Macroeconomic information covering the course of nine years (2014-2022) was gathered from the Bank of Ghana, while bank-specific and banking industry statistics were obtained from the financial statements of 10 sampling banks in Ghana. The panel regression framework was used in the study to investigate the factors that influence bank risks. The trend analysis showed that the three banks with the greatest risk beyond the average overall risk were GCB Bank, BBGL, and FBL. The z-score was utilized as an indicator of bank risk. According to the report, the banking sector and macroeconomic factors significantly influence bank risk. The growth of the financial sector was discovered to considerably affect bank risk when accounting for banking industry characteristics. Surprisingly, the study's usage of all macro-level factors revealed that they had a considerable impact on bank risk. According to the report, monetary policymakers and government agencies should create advantageous macroeconomic policies and strict rules governing, amid other things, bank risk holdings.
Keywords
Bankovní riziko, Z-skóre, růst HDP, manažerská efektivnost, konkurence v odvětví, rozvoj finančního sektoru, výkonnost.
Keywords in English
Bank risk, Z-scores, GDP growth, managerial efficiency, industry competition, financial sector development, Performance.
Length of the covering note
86 pages
Language
AN
Annotation
Banky podstupují rizika tím, že kontrolují portfolia aktiv svých klientů tak, aby odpovídala jejich výkonnosti, a snaží se tak vytvářet značné marže a zůstat konkurenceschopné na trhu v podmínkách přetrvávajících hospodářských problémů. Čelí také dalším nebezpečím, mimo jiné v oblasti úvěrů, likvidity, operací a deviz. V tomto ohledu se studie zabývala faktory, které přispěly k rizikovému chování několika konkrétních ghanských bank. Makroekonomické informace pokrývající období devíti let (2014-2022) byly získány od Bank of Ghana, zatímco statistické údaje týkající se jednotlivých bank a bankovního sektoru byly získány z finančních výkazů deseti vybraných bank v Ghaně. Ke zkoumání faktorů, které ovlivňují bankovní rizika, byl ve studii použit panelový regresní rámec. Analýza trendů ukázala, že tři banky s největším rizikem nad rámec průměrného celkového rizika jsou GCB Bank, BBGL a FBL. Jako ukazatel rizika banky bylo použito z-skóre. Podle něj bankovní sektor a makroekonomické faktory významně ovlivňují bankovní riziko. Bylo zjištěno, že růst finančního sektoru významně ovlivňuje bankovní riziko při zohlednění charakteristik bankovního sektoru. překvapivě se ukázalo, že studie využívá všechny faktory na makroúrovni, které mají významný vliv na bankovní riziko. Podle zprávy by tvůrci měnové politiky a vládní agentury měli vytvářet výhodné makroekonomické politiky a přísná pravidla upravující mimo jiné i držení bankovního rizika. Bankovní riziko, Z-skóre, růst HDP, manažerská efektivnost, konkurence v odvětví, rozvoj finančního sektoru, výkonnost.
Annotation in English
Banks incur risks by controlling the asset portfolios of their clients to match their performances in an effort to generate significant margins and remain competitive in the market amid the ongoing economic problems. They also confront additional dangers, including those related to credit, liquidity, operations, and foreign exchange, among others. In this respect, the study looked at the factors that contributed to the risk-taking behaviour of a few particular Ghanaian banks. Macroeconomic information covering the course of nine years (2014-2022) was gathered from the Bank of Ghana, while bank-specific and banking industry statistics were obtained from the financial statements of 10 sampling banks in Ghana. The panel regression framework was used in the study to investigate the factors that influence bank risks. The trend analysis showed that the three banks with the greatest risk beyond the average overall risk were GCB Bank, BBGL, and FBL. The z-score was utilized as an indicator of bank risk. According to the report, the banking sector and macroeconomic factors significantly influence bank risk. The growth of the financial sector was discovered to considerably affect bank risk when accounting for banking industry characteristics. Surprisingly, the study's usage of all macro-level factors revealed that they had a considerable impact on bank risk. According to the report, monetary policymakers and government agencies should create advantageous macroeconomic policies and strict rules governing, amid other things, bank risk holdings.
Keywords
Bankovní riziko, Z-skóre, růst HDP, manažerská efektivnost, konkurence v odvětví, rozvoj finančního sektoru, výkonnost.
Keywords in English
Bank risk, Z-scores, GDP growth, managerial efficiency, industry competition, financial sector development, Performance.
Research Plan
Introduction
Define the objectives and the application methods used in the Master’s thesis.
I. Theoretical part
Analyse literature review of the relevant sources focusing on banks performance, their risk-taking, financial and strategic analysis in this current economic crises.
II. Practical part
Characterize selected banks.
Perform the analysis of selected banks using financial and strategic analysis tools.
Make recommendations for the commercial banks in Ghana based on the results of the analysis.
Evaluate selected recommendations based on their risk, rewards and viability.
Conclusion
Research Plan
Introduction
Define the objectives and the application methods used in the Master’s thesis.
I. Theoretical part
Analyse literature review of the relevant sources focusing on banks performance, their risk-taking, financial and strategic analysis in this current economic crises.
II. Practical part
Characterize selected banks.
Perform the analysis of selected banks using financial and strategic analysis tools.
Make recommendations for the commercial banks in Ghana based on the results of the analysis.
Evaluate selected recommendations based on their risk, rewards and viability.
Conclusion
Recommended resources
BREALEY, Richard, Stewart MYERS and Franklin. Principles of Corporate Finance. 12th ed. McGraw-Hill Education, 2016, 305 s. ISBN 978-1-259-14438-7.
FRASER, Lyn M. and Aileen ORMISTON. Understanding financial statements.11th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2014, 305 s. ISBN 978-0-133-87403-7.
HIGGINS, Robert C., Jennifer L. KOSKI and Todd MITTON. Analysis for Financial Management. 11th ed. New York: McGraw Hill, 2015, 465 s. ISBN 978-0-077-86178-0.
ROBINSON, Thomas R., Michael A. BROIHAHN, Elaine HENRY and Wendy L. PIRIE. International Financial Statement Analysis. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2015, 1064 s. ISBN 978-1-118-99947-9.
JONES, Garett. Banking crises: Perspectives from The New Palgrave Dictionary. 1st ed. Palgrave Macmillan, 2016, 364 s. ISBN 978-1-137-55378-2.
Recommended resources
BREALEY, Richard, Stewart MYERS and Franklin. Principles of Corporate Finance. 12th ed. McGraw-Hill Education, 2016, 305 s. ISBN 978-1-259-14438-7.
FRASER, Lyn M. and Aileen ORMISTON. Understanding financial statements.11th ed. Harlow: Pearson Education Limited, 2014, 305 s. ISBN 978-0-133-87403-7.
HIGGINS, Robert C., Jennifer L. KOSKI and Todd MITTON. Analysis for Financial Management. 11th ed. New York: McGraw Hill, 2015, 465 s. ISBN 978-0-077-86178-0.
ROBINSON, Thomas R., Michael A. BROIHAHN, Elaine HENRY and Wendy L. PIRIE. International Financial Statement Analysis. 3rd ed. Hoboken: Wiley, 2015, 1064 s. ISBN 978-1-118-99947-9.
JONES, Garett. Banking crises: Perspectives from The New Palgrave Dictionary. 1st ed. Palgrave Macmillan, 2016, 364 s. ISBN 978-1-137-55378-2.
