Tato práce byla věnována zkoumání dopadů efektivního úvěrového portfolia na rentabilitu, úvěrové riziko a další základní KPI ukazatele hodnotící bankovní podnikání. Podkladem pro východiska plynoucí z této práce byl vzorek 6 největších českých komerčních bank. Vyhodnocení probíhalo na základě dat za roky 2010 2013. Výsledkem bylo, že banky, jejichž úvěrové portfolio je zaměřeno na retailovou skupinu, dosahují celkově výrazně lep-ších výsledků. Aplikace výsledků ukázala, že pokud by banka s nejhoršími hospodářskými výsledky v rámci zkoumaných bank přesunula 20% úvěrů v segmentu corporate do segmen-tu retail, dopad do ROE by byl přibližně 0,49 procentního bodu.
Annotation in English
The main aim of this master thesis is to examine the impact of effective credit portfolion in connecetion with profitability, credit risk and other basic KPI indicators serving for evalu-ation of banking business. As a basis serve the selection of six biggiest Czech commercial banks. The evaluation is based on data for the years 2010-2013. The result is that banks whose credit portfolio is focused on retail group evince significantly better outcomes. The application of the results prooves that if the bank with the worst economic outcomes, within the banks surveyed,moved 20 % of their credit in the corporate segment into retail segment, the impact on ROE would have been approximately 0.49 of the percentage point.
Keywords
bankovnictví, úvěry, retail, corporate
Keywords in English
banking, loans, retail, corporate
Length of the covering note
89 s. (127 499)
Language
CZ
Annotation
Tato práce byla věnována zkoumání dopadů efektivního úvěrového portfolia na rentabilitu, úvěrové riziko a další základní KPI ukazatele hodnotící bankovní podnikání. Podkladem pro východiska plynoucí z této práce byl vzorek 6 největších českých komerčních bank. Vyhodnocení probíhalo na základě dat za roky 2010 2013. Výsledkem bylo, že banky, jejichž úvěrové portfolio je zaměřeno na retailovou skupinu, dosahují celkově výrazně lep-ších výsledků. Aplikace výsledků ukázala, že pokud by banka s nejhoršími hospodářskými výsledky v rámci zkoumaných bank přesunula 20% úvěrů v segmentu corporate do segmen-tu retail, dopad do ROE by byl přibližně 0,49 procentního bodu.
Annotation in English
The main aim of this master thesis is to examine the impact of effective credit portfolion in connecetion with profitability, credit risk and other basic KPI indicators serving for evalu-ation of banking business. As a basis serve the selection of six biggiest Czech commercial banks. The evaluation is based on data for the years 2010-2013. The result is that banks whose credit portfolio is focused on retail group evince significantly better outcomes. The application of the results prooves that if the bank with the worst economic outcomes, within the banks surveyed,moved 20 % of their credit in the corporate segment into retail segment, the impact on ROE would have been approximately 0.49 of the percentage point.
Keywords
bankovnictví, úvěry, retail, corporate
Keywords in English
banking, loans, retail, corporate
Research Plan
Úvod Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.
Teoretická část
Proveďte kritickou reserši zahraničních a tuzemských zdrojů týkající se úvěrového portfolia a rentability komerčních bank.
Praktická část
Analyzujte rentabilitu komerčních bank v České republice a jejich úvěrová portfolia.
Na základě získaných dat vyhodnoťte jednotlivá úvěrová portfolia ve vztahu k rentabilitě bank.
Vypracujte projekt efektivního úvěrového portfolia banky na základě výše získaných poznatků.
Závěr
Research Plan
Úvod Definujte cíle práce a použité metody zpracování práce.
Teoretická část
Proveďte kritickou reserši zahraničních a tuzemských zdrojů týkající se úvěrového portfolia a rentability komerčních bank.
Praktická část
Analyzujte rentabilitu komerčních bank v České republice a jejich úvěrová portfolia.
Na základě získaných dat vyhodnoťte jednotlivá úvěrová portfolia ve vztahu k rentabilitě bank.
Vypracujte projekt efektivního úvěrového portfolia banky na základě výše získaných poznatků.
Závěr
Recommended resources
BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. Vyd. 3. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009, 318 s. ISBN 978-80-7265-144-3.
BELÁS, Jaroslav. Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Vyd. 1. Žilina: GEORG, 2010, 471 s. ISBN 978-80-89401-18-5.
L'OCDE, OECD banking statistics = Rentabilité des banques: Comptes des banques / statistiques bancaires de. Bank profitability: financial statements of banks. Paris: OECD Pub, 2011. ISBN 978-926-4089-860.
MILLER, Stephen M. a Athanasios G. NOULAS. Portfolio mix and large-bank profitability in the USA. Applied Economics. 1997, vol. 29, issue 4, s. 505-512. DOI: 10.1080/000368497326994. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/000368497326994.
PAVELKA, F., BARDOVÁ, D., OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut VŠ, 2001. ISBN 80-7265-037-8.
Recommended resources
BABOUČEK, Ivan. Regulace činnosti bank. Vyd. 3. Praha: Bankovní institut vysoká škola, 2009, 318 s. ISBN 978-80-7265-144-3.
BELÁS, Jaroslav. Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Vyd. 1. Žilina: GEORG, 2010, 471 s. ISBN 978-80-89401-18-5.
L'OCDE, OECD banking statistics = Rentabilité des banques: Comptes des banques / statistiques bancaires de. Bank profitability: financial statements of banks. Paris: OECD Pub, 2011. ISBN 978-926-4089-860.
MILLER, Stephen M. a Athanasios G. NOULAS. Portfolio mix and large-bank profitability in the USA. Applied Economics. 1997, vol. 29, issue 4, s. 505-512. DOI: 10.1080/000368497326994. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/000368497326994.
PAVELKA, F., BARDOVÁ, D., OPLTOVÁ, R. Úvěrové obchody. 1. vyd. Praha: Bankovní institut VŠ, 2001. ISBN 80-7265-037-8.
