Tato disertační práce se zabývá tvorbou algoritmu pro sestavení optimálního portfolia z akcií společností, které pochází pouze z jednoho odvětví ekonomiky. Algoritmus je tvořen pomocí analýzy odvětví těžby ropy. Výběr tohoto odvětví souvisí s faktem, že ropa je klíčová strategická komodita globálního významu, která je vyčerpatelná a neobnovitelná. I když dochází k otevírání nových nalezišť, zatím nic nemůže popřít fakt, že těžba této komodity jednou skončí. Vyčerpávání ropy by mělo způsobit růst ceny této komodity. Tohoto růstu využívá disertační práce pro sestavení portfolia akcií, které bude kopírovat vývoj ceny ropy a skýtá tedy zajímavou možnost pro investici. V závěru práce bylo výsledné portfolio verifikováno dle předem stanovených podmínek a sestaven algoritmus, pomocí kterého je možné ověřit závislost a sestavit optimální portfolio u dalších vyčerpatelných a neobnovitelných surovin.
Anotace v angličtině
This doctoral thesis is concerned with creating an algorithm for creating the optimal portfolio of shares of companies that comes from one sector of the economic. Algorithm is formed by analyzing oil industry. The selection this sector was depended on fact that oil is key strategic commodity of global importance. This commodity is exhaustible and non-renewable. There are many new places where oil is found but the fact that production of this commodity is going to the end can not be negated. Depletion of oil would cause the price of the commodity growth. Doctoral thesis uses this growth to build shares portfolio that will follow oil price development and can be interesting opportunity for investment. In conclusion was verified the portfolio according to predetermined conditions. Algorithm was created. By this algorithm is possible to verify and establish the dependence of optimal portfolio for other exhaustible and non-renewable commodities.
Klíčová slova
Ropa, moderní teorie portfolia, optimální portfolio
Klíčová slova v angličtině
Oil, modern portfolio theory, optimal portfolio
Rozsah průvodní práce
142
Jazyk
CZ
Anotace
Tato disertační práce se zabývá tvorbou algoritmu pro sestavení optimálního portfolia z akcií společností, které pochází pouze z jednoho odvětví ekonomiky. Algoritmus je tvořen pomocí analýzy odvětví těžby ropy. Výběr tohoto odvětví souvisí s faktem, že ropa je klíčová strategická komodita globálního významu, která je vyčerpatelná a neobnovitelná. I když dochází k otevírání nových nalezišť, zatím nic nemůže popřít fakt, že těžba této komodity jednou skončí. Vyčerpávání ropy by mělo způsobit růst ceny této komodity. Tohoto růstu využívá disertační práce pro sestavení portfolia akcií, které bude kopírovat vývoj ceny ropy a skýtá tedy zajímavou možnost pro investici. V závěru práce bylo výsledné portfolio verifikováno dle předem stanovených podmínek a sestaven algoritmus, pomocí kterého je možné ověřit závislost a sestavit optimální portfolio u dalších vyčerpatelných a neobnovitelných surovin.
Anotace v angličtině
This doctoral thesis is concerned with creating an algorithm for creating the optimal portfolio of shares of companies that comes from one sector of the economic. Algorithm is formed by analyzing oil industry. The selection this sector was depended on fact that oil is key strategic commodity of global importance. This commodity is exhaustible and non-renewable. There are many new places where oil is found but the fact that production of this commodity is going to the end can not be negated. Depletion of oil would cause the price of the commodity growth. Doctoral thesis uses this growth to build shares portfolio that will follow oil price development and can be interesting opportunity for investment. In conclusion was verified the portfolio according to predetermined conditions. Algorithm was created. By this algorithm is possible to verify and establish the dependence of optimal portfolio for other exhaustible and non-renewable commodities.
Klíčová slova
Ropa, moderní teorie portfolia, optimální portfolio