Cílem diplomové práce je vysvětlit jednotlivé přístupy k obchodování na trzích. Seznámit se podrobněji s automatickými obchodními systémy (AOS) a technikami, které se při jejich tvorbě používají.
Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje informace o AOS, technické analýze, money managementu a dalších metod použitelných při tvorbě AOS. Dále se budu zabývat aplikací korelace na měnových trzích. V praktické části bude vytvořena obchodní strategie v několika verzích. Tyto verze budou testovány na historických datech a poté se provede jejich optimalizace. Na závěr budou vyhodnoceny.
Anotace v angličtině
The aim of this thesis is to explain different approaches to trading on markets. We will familiarize ourselves with automated trading systems (ATS) and the techniques that are used for their creating.
This thesis consists of two parts. First of all I will focus on the theoretical part that will cover information about an AOS, technical analysis, money management and other methods that can be used when creating of the AOS. Next I will discuss an application of correlation in the FOREX. Finally, a business strategy in several versions will be created in the practical part. These versions will be tested by using historical data, optimized and evaluated in the end.
Cílem diplomové práce je vysvětlit jednotlivé přístupy k obchodování na trzích. Seznámit se podrobněji s automatickými obchodními systémy (AOS) a technikami, které se při jejich tvorbě používají.
Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část obsahuje informace o AOS, technické analýze, money managementu a dalších metod použitelných při tvorbě AOS. Dále se budu zabývat aplikací korelace na měnových trzích. V praktické části bude vytvořena obchodní strategie v několika verzích. Tyto verze budou testovány na historických datech a poté se provede jejich optimalizace. Na závěr budou vyhodnoceny.
Anotace v angličtině
The aim of this thesis is to explain different approaches to trading on markets. We will familiarize ourselves with automated trading systems (ATS) and the techniques that are used for their creating.
This thesis consists of two parts. First of all I will focus on the theoretical part that will cover information about an AOS, technical analysis, money management and other methods that can be used when creating of the AOS. Next I will discuss an application of correlation in the FOREX. Finally, a business strategy in several versions will be created in the practical part. These versions will be tested by using historical data, optimized and evaluated in the end.
Vysvětlete rozdíl mezi diskrečním a mechanickým způsobem obchodování.
Uveďte techniky používané při tvorbě automatických obchodních systémů (AOS).
Popište postup při vývoji AOS.
Implementujte vybraný AOS v prostředí MetaTrader pomocí jazyka MetaQuotes Language.
Otestujte implementovaný AOS na historických datech a výsledky vyhodnoťte.
Zásady pro vypracování
Vysvětlete rozdíl mezi diskrečním a mechanickým způsobem obchodování.
Uveďte techniky používané při tvorbě automatických obchodních systémů (AOS).
Popište postup při vývoji AOS.
Implementujte vybraný AOS v prostředí MetaTrader pomocí jazyka MetaQuotes Language.
Otestujte implementovaný AOS na historických datech a výsledky vyhodnoťte.
Seznam doporučené literatury
STRIDSMAN, Thomas. Trading systems and money management a guide to trading and profiting in any market. New York: McGraw-Hill, 2003. ISBN 00-714-3565-4.
STRIDSMAN, Thomas. Trading systems that work: building and evaluating effective trading systems. New York: McGraw Hill, 2001, xxiii, 358 p. ISBN 00-713-5980-X.
DVOŘÁK, Roman. Trading strategie: moderní styl obchodování na burze : včetně popisu třech funkčních trading strategií : BONUS: Průvodce analytickým SW Trade Navigator. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, iv, 140 s. ISBN 978-80-251-2240-2.
TUREK, Ludvík. CZECHWEALTH, spol.s r. o. Manuál technické analýzy. Praha: Czechwealth, 2012, 274 s.
Škola obchodníka [online]. Kurzy.cz, 2000 - 2013 [cit. 2013-01-24]. ISSN 1801-8688. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/skola-obchodnika/.
Andrea Unger | Forex-zone.cz [online]. Forex-zone.cz, 2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://www.forex-zone.cz/andrea-unger.
MQL4 Documentation [online]. MetaQuotes Software Corp. 2000 - 2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://docs.mql4.com/.
Seznam doporučené literatury
STRIDSMAN, Thomas. Trading systems and money management a guide to trading and profiting in any market. New York: McGraw-Hill, 2003. ISBN 00-714-3565-4.
STRIDSMAN, Thomas. Trading systems that work: building and evaluating effective trading systems. New York: McGraw Hill, 2001, xxiii, 358 p. ISBN 00-713-5980-X.
DVOŘÁK, Roman. Trading strategie: moderní styl obchodování na burze : včetně popisu třech funkčních trading strategií : BONUS: Průvodce analytickým SW Trade Navigator. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2008, iv, 140 s. ISBN 978-80-251-2240-2.
TUREK, Ludvík. CZECHWEALTH, spol.s r. o. Manuál technické analýzy. Praha: Czechwealth, 2012, 274 s.
Škola obchodníka [online]. Kurzy.cz, 2000 - 2013 [cit. 2013-01-24]. ISSN 1801-8688. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/skola-obchodnika/.
Andrea Unger | Forex-zone.cz [online]. Forex-zone.cz, 2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://www.forex-zone.cz/andrea-unger.
MQL4 Documentation [online]. MetaQuotes Software Corp. 2000 - 2013 [cit. 2013-01-24]. Dostupné z: http://docs.mql4.com/.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
-
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Diplomant prezentoval před komisí hlavní cíle a výsledky své diplomové práce. Prezentace jako celek působila velmi dobrým dojmem, student dokázal velmi dobře vystihnout klíčové body práce. Součástí prezentace nebyla praktická ukázka. Následně byl student seznámen s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce.
Komise vznesla k obhajobě následující dotazy:
1) doc. Sodomka: Říkají Vám něco pojem Market Breath?
2) doc. Sodomka: Jak to, že jste nezohlednil psych. chování trhu?
3) doc. Sodomka: Co jste přidal ve Vaší práci k tomu, co již existuje?
4) doc. Sodomka:V čem je lepší Váš indikátor než RSI?
5) doc. Sodomka: Testoval jste to na vlastním portfoliu?
6) Dr. Dulík: Studoval jste výsledky svého předchůdce?