Zhoršení výkonnosti bankovního sektoru v důsledku nezvládnutí řízení úvěrového rizika vede ke zhoršení výkonnosti bank a jejich likvidity, které se postupně přenese do reálné ekonomiky. Aby nedocházelo k takovýmto scénářům, pro efektivní řízení rizik je třeba využívání nástrojů vhodných ke kvalitativní a kvantitativní analýze klientů. Interní ratin-gové modely jsou právě tím klíčovým nástrojem, který slouží pro posouzení úvěrové způ-sobilosti žadatele o úvěr a napomáhá bance při určení výše regulačního kapitálu. Cílem této práce je analýza teoretických poznatků nutných k vymezení problematiky spojené s interními ratingovými modely, metodologie tvorby modelů a v realizační části této práce návrh vlastních interních ratingových modelů. Přínos této práce spočívá v rozšíření stáva-jících znalostí o ratingových systémech v bance a zároveň bude udávat budoucí směr vý-zkumu nutného pro hledání dalších možností vyplývajících ze závěru této bakalářské práce.
Anotace v angličtině
Deterioration in the performance of the banking sector due to mismanagement of credit risk management leads to deterioration in the performance of banks and their liquidity, which is gradually transferred to the real economy. To avoid such a scenario, tools suitable for the qualitative and quantitative analysis of clients are necessary to be used for effective risk management. Internal rating models are just the key tool used to assess the credit wor-thiness of loan applicants and to assist in determining the amount of regulatory capital of the banks. The aim of this work is to analyse the theoretical knowledge necessary to define the problems associated with the internal rating models, methodologies, model creation and implementation of this study in designing my own internal rating models. The contribution of this work is to extend the existing knowledge of the rating systems in the bank and at the same time to set the future direction of the research needed to find other opportunities arising from the conclusion of this thesis.
Zhoršení výkonnosti bankovního sektoru v důsledku nezvládnutí řízení úvěrového rizika vede ke zhoršení výkonnosti bank a jejich likvidity, které se postupně přenese do reálné ekonomiky. Aby nedocházelo k takovýmto scénářům, pro efektivní řízení rizik je třeba využívání nástrojů vhodných ke kvalitativní a kvantitativní analýze klientů. Interní ratin-gové modely jsou právě tím klíčovým nástrojem, který slouží pro posouzení úvěrové způ-sobilosti žadatele o úvěr a napomáhá bance při určení výše regulačního kapitálu. Cílem této práce je analýza teoretických poznatků nutných k vymezení problematiky spojené s interními ratingovými modely, metodologie tvorby modelů a v realizační části této práce návrh vlastních interních ratingových modelů. Přínos této práce spočívá v rozšíření stáva-jících znalostí o ratingových systémech v bance a zároveň bude udávat budoucí směr vý-zkumu nutného pro hledání dalších možností vyplývajících ze závěru této bakalářské práce.
Anotace v angličtině
Deterioration in the performance of the banking sector due to mismanagement of credit risk management leads to deterioration in the performance of banks and their liquidity, which is gradually transferred to the real economy. To avoid such a scenario, tools suitable for the qualitative and quantitative analysis of clients are necessary to be used for effective risk management. Internal rating models are just the key tool used to assess the credit wor-thiness of loan applicants and to assist in determining the amount of regulatory capital of the banks. The aim of this work is to analyse the theoretical knowledge necessary to define the problems associated with the internal rating models, methodologies, model creation and implementation of this study in designing my own internal rating models. The contribution of this work is to extend the existing knowledge of the rating systems in the bank and at the same time to set the future direction of the research needed to find other opportunities arising from the conclusion of this thesis.
Proveďte kritickou literární rešerši zahraničních a tuzemských zdrojů, které řeší problematiku IRM.
II. Praktická část
Vypracujte metodologii tvorby modelu.
Vypracujte model IRM v segmentu SME.
Závěr
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Teoretická část
Proveďte kritickou literární rešerši zahraničních a tuzemských zdrojů, které řeší problematiku IRM.
II. Praktická část
Vypracujte metodologii tvorby modelu.
Vypracujte model IRM v segmentu SME.
Závěr
Seznam doporučené literatury
BELÁS, Jaroslav. Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Žilina: GEORG Žilina, 2010. ISBN 978-80-89401-18-5.
KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 205 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4
OESTERREICHISCHE NATIONALBANK. Guidelines on credit risk management: Rating models and validation. Vienna: OeNB Printing Office, 2004. DVR 0031577.
JANKOWITSCH, Rainer, PICHLER, Stefan and SCHWAIGER, Wagner. Modelling the economic value of credit rating systems. Journal of Banking & Finance. č. 31., 2007. Dostupné z: www.sciencedirect.com.
HORNIK, Kurt et al. Determinants of heterogeneity in European credit ratings. Financial Markets and Portfolio Management. roč. 24, 2010. ISSN 1555-4961. DOI: 10.1007/s11408-010-0134-x. Dostupné z: http://www.springerlink.com/index/10.1007/s11408-010-0134-x.
Seznam doporučené literatury
BELÁS, Jaroslav. Management komerčných bánk, bankových obchodov a operácií. Žilina: GEORG Žilina, 2010. ISBN 978-80-89401-18-5.
KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 205 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-3349-4
OESTERREICHISCHE NATIONALBANK. Guidelines on credit risk management: Rating models and validation. Vienna: OeNB Printing Office, 2004. DVR 0031577.
JANKOWITSCH, Rainer, PICHLER, Stefan and SCHWAIGER, Wagner. Modelling the economic value of credit rating systems. Journal of Banking & Finance. č. 31., 2007. Dostupné z: www.sciencedirect.com.
HORNIK, Kurt et al. Determinants of heterogeneity in European credit ratings. Financial Markets and Portfolio Management. roč. 24, 2010. ISSN 1555-4961. DOI: 10.1007/s11408-010-0134-x. Dostupné z: http://www.springerlink.com/index/10.1007/s11408-010-0134-x.
Přílohy volně vložené
-
Přílohy vázané v práci
ilustrace, tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
body vedoucího - 57
body oponenta - 56
otázky vedoucího:
1. Jaká je přesnost Vašeho IRM?
otázka zodpovězena zcela
2. S jakými problémy jste se střetl při tvorbě vlastního modelu (konzistentnost poskytnutých dat apod.)?
otázka zodpovězena zcela
otázky oponenta:
3. Co by Vašim modelům pomohlo k dosažení lepší kvality výstupů??????
otázka zodpovězena zcela
4. doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. klade otázku: Co je to metodologie? Jak souvisí, Vaše tvrzení, že je zdravá ekonomika, když je zdravý bankovní sektor?
otázka zodpovězena zcela
5. Ing. Eliška Pastuzsková, Ph.D. klade otázku: Prací jste přeskočil analytickou část a tvořil již přímo projekt realizace. Prováděl jste v rámci práce i nějakou analýzu?
otázka zodpovězena částečně