Hlavním cílem této diplomové práce je odhadnout budoucí vývoj na finančním trhu a dosáhnout lepších výsledků odhadů, než dosud známé programy. Jako finanční trh jsem zvolil Forex, konkrétně část obchodování s měnami, vývoj a pohyb kurzu. Celý systém byl vytvořen v prostředí Mathematica a její podskupině zvané NeuralNetworks. Dalším cílem diplomové práce je prezentovat a porovnat různé typy neuronových sítí, jejich modifikace a využitelnost v praxi. Pokusil jsem se ze známých modelů neuronových sítí vybrat a modifikovat takový model, který bude schopen splnit požadavky na predikci budoucích hodnot a vývoj měny na burze.
Anotace v angličtině
The main aim of the Thesis is estimating future financial market development and trying to get better estimated results than still existing programs. I chose Forex financial market, trading with currency, market trends. The whole system was created in Mathematica program, concretely its packet called NeuralNetworks. The further target of the Thesis is to present and compare various types of neural networks, its modifications and applications in practice. I tried to choose and modify the model of known neural networks which would be able to meet the requirements for next values market prediction and currency trend on the stock market.
Hlavním cílem této diplomové práce je odhadnout budoucí vývoj na finančním trhu a dosáhnout lepších výsledků odhadů, než dosud známé programy. Jako finanční trh jsem zvolil Forex, konkrétně část obchodování s měnami, vývoj a pohyb kurzu. Celý systém byl vytvořen v prostředí Mathematica a její podskupině zvané NeuralNetworks. Dalším cílem diplomové práce je prezentovat a porovnat různé typy neuronových sítí, jejich modifikace a využitelnost v praxi. Pokusil jsem se ze známých modelů neuronových sítí vybrat a modifikovat takový model, který bude schopen splnit požadavky na predikci budoucích hodnot a vývoj měny na burze.
Anotace v angličtině
The main aim of the Thesis is estimating future financial market development and trying to get better estimated results than still existing programs. I chose Forex financial market, trading with currency, market trends. The whole system was created in Mathematica program, concretely its packet called NeuralNetworks. The further target of the Thesis is to present and compare various types of neural networks, its modifications and applications in practice. I tried to choose and modify the model of known neural networks which would be able to meet the requirements for next values market prediction and currency trend on the stock market.
Popište trh forex a platformu Metatrader a proveďte jejich analýzu.
Uveďte způsoby získání dat z trhu forex a platformy Metatrader.
Navrhněte postup pro Fundamentální a technickou analýzu vybrané části dat.
Vytvořte systém, který bude umožňovat zpracování dat pomocí neuronové sítě.
Navrhněte několik neuronových sítí, které budou sloužit pro predikci burzovního trhu na základě aktuálních dat.
Porovnejte funkčnost a úspěšnost navržených neuronových sítí s již vytvořenými programy pro predikci burzovního trhu.
Zásady pro vypracování
Popište trh forex a platformu Metatrader a proveďte jejich analýzu.
Uveďte způsoby získání dat z trhu forex a platformy Metatrader.
Navrhněte postup pro Fundamentální a technickou analýzu vybrané části dat.
Vytvořte systém, který bude umožňovat zpracování dat pomocí neuronové sítě.
Navrhněte několik neuronových sítí, které budou sloužit pro predikci burzovního trhu na základě aktuálních dat.
Porovnejte funkčnost a úspěšnost navržených neuronových sítí s již vytvořenými programy pro predikci burzovního trhu.
Seznam doporučené literatury
ZELINKA, Ivan. Evoluční výpočetní techniky : principy a aplikace. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2009. 534 s. ISBN 978-80-7300-218-3.
ZELINKA, Ivan. Umělá inteligence v problémech globální optimalizace. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2002. 189 s. ISBN 8073000695
DOSTÁL, Petr. Moderní metody ekonomických analýz : finanční kybernetika. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2002. 110 s. ISBN 8073180758.
ZELINKA, Ivan; CELIKOVSKÝ, Sergej; RICHTER, Hendrik; CHEN, Guanrong. Evolutionary Algorithms and Chaotic Systems. 1st Edition. Springer, 2010. 560 s. ISBN 978-3642107061
KAMRUZZAMAN, Joarder; BEGG, Rezaul K.; SARKER, Ruhul Amin. Artificial Neural Networks in Finance and Manufacturing. 1 edition. Idea Group Publishing, 287 s. ISBN 978-1591406709
TUREK, Ludvík. Czechwealth.cz [online]. 2011 [cit. 2011-01-25]. Dostupné z WWW: http://www.czechwealth.cz/.
Financnik.cz [online]. 2011 [cit. 2011-01-25]. Dostupné z WWW: http://www.financnik.cz/.
Xtb.cz [online]. 2011 [cit. 2011-01-25]. Forex: X-Trade Brokers Česká republika. Dostupné z WWW: http://www.xtb.cz/_footer_page_keywords_/forex/.
Seznam doporučené literatury
ZELINKA, Ivan. Evoluční výpočetní techniky : principy a aplikace. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2009. 534 s. ISBN 978-80-7300-218-3.
ZELINKA, Ivan. Umělá inteligence v problémech globální optimalizace. 1. vyd. Praha : BEN - technická literatura, 2002. 189 s. ISBN 8073000695
DOSTÁL, Petr. Moderní metody ekonomických analýz : finanční kybernetika. Vyd. 1. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2002. 110 s. ISBN 8073180758.
ZELINKA, Ivan; CELIKOVSKÝ, Sergej; RICHTER, Hendrik; CHEN, Guanrong. Evolutionary Algorithms and Chaotic Systems. 1st Edition. Springer, 2010. 560 s. ISBN 978-3642107061
KAMRUZZAMAN, Joarder; BEGG, Rezaul K.; SARKER, Ruhul Amin. Artificial Neural Networks in Finance and Manufacturing. 1 edition. Idea Group Publishing, 287 s. ISBN 978-1591406709
TUREK, Ludvík. Czechwealth.cz [online]. 2011 [cit. 2011-01-25]. Dostupné z WWW: http://www.czechwealth.cz/.
Financnik.cz [online]. 2011 [cit. 2011-01-25]. Dostupné z WWW: http://www.financnik.cz/.
Xtb.cz [online]. 2011 [cit. 2011-01-25]. Forex: X-Trade Brokers Česká republika. Dostupné z WWW: http://www.xtb.cz/_footer_page_keywords_/forex/.
Přílohy volně vložené
1 CD.
Přílohy vázané v práci
tabulky
Převzato z knihovny
Ne
Plný text práce
Přílohy
Posudek(y) oponenta
Hodnocení vedoucího
Záznam průběhu obhajoby
Diplomant odprezentoval před komisí hlavní cíle a výsledky své diplomové práce. Součástí prezentace nebyla praktická ukázka. Následně byl student seznámen s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Diplomant postupně odpověděl na otázky oponenta práce.
Komise vznesla k obhajobě následující dotazy:
1) Ing. Chramcov: Na jakých zdrojových datech jste testoval?
2) Ing. Bližňák: Jak takové systémy reagují na náhlé změny na trhu?
3) Ing. Bližňák: Je časové období 4 měsíců dle Vašeho názoru dostatečné pro naučení neuronové sítě?
4) Prof. Víteček: Jakých výsledků jste dosáhl reálným použitím programu?
5) Prof. Prokop: Co jsou to Fibonacciho poměry? Víte co je Fibonnaciho posloupnost?
Diplomant odpověděl na položené dotazy.