Diplomová práca je zameraná na obchodovanie na komoditných trhoch. Práca je rozdelená do dvoch častí a to teoretickej, ktorá vychádza z dostupných publikácií zaoberajúcich sa touto tematikou a časti praktickej, kde je problematika aplikovaná v praxi. V praktickej časti je vykonaná analýza vybraného aktíva a súvisiaceho trhu. Je definovaná obchodná stratégia, ktorá je otestovaná na jej historických hodnotách a následne je uvedená do praxe obchodovaním s reálnymi prostriedkami prostredníctvom vybranej brokerskej spoločnosti. Na záver je zhodnotená úspešnosť navrhnutého obchodného systému a sú uvedené návrhy na zlepšenie efektivity systému na jeho ďalšie pouţitie.
Annotation in English
The master thesis is focused on trading on commodity markets. The work is devided into two parts: the theoretical part is based on available publications dealing with the topic and the practical part where the issue is applied in practice. In practical part there is analysis of selected asset and it?s related markets. The trading strategy is defined and tested on it?s historical values. That is followed by practical application with real funds through selected broker company. As the conclusion, there is evaluation of the results of a suggested trading system and the improvements of the system efficiency are listed for it?s future utilization.
Diplomová práca je zameraná na obchodovanie na komoditných trhoch. Práca je rozdelená do dvoch častí a to teoretickej, ktorá vychádza z dostupných publikácií zaoberajúcich sa touto tematikou a časti praktickej, kde je problematika aplikovaná v praxi. V praktickej časti je vykonaná analýza vybraného aktíva a súvisiaceho trhu. Je definovaná obchodná stratégia, ktorá je otestovaná na jej historických hodnotách a následne je uvedená do praxe obchodovaním s reálnymi prostriedkami prostredníctvom vybranej brokerskej spoločnosti. Na záver je zhodnotená úspešnosť navrhnutého obchodného systému a sú uvedené návrhy na zlepšenie efektivity systému na jeho ďalšie pouţitie.
Annotation in English
The master thesis is focused on trading on commodity markets. The work is devided into two parts: the theoretical part is based on available publications dealing with the topic and the practical part where the issue is applied in practice. In practical part there is analysis of selected asset and it?s related markets. The trading strategy is defined and tested on it?s historical values. That is followed by practical application with real funds through selected broker company. As the conclusion, there is evaluation of the results of a suggested trading system and the improvements of the system efficiency are listed for it?s future utilization.
Zpracujte literární rešerši týkající se využití technické analýzy při obchodování s komoditami.
II. Praktická část
Navrhněte obchodní systém založený na technické analýze a popište jeho historické výsledky.
Investujte peněžní prostředky dle zvoleného obchodního systému a zhodnoťte úspěšnost.
Závěr
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Zpracujte literární rešerši týkající se využití technické analýzy při obchodování s komoditami.
II. Praktická část
Navrhněte obchodní systém založený na technické analýze a popište jeho historické výsledky.
Investujte peněžní prostředky dle zvoleného obchodního systému a zhodnoťte úspěšnost.
Závěr
Recommended resources
ELDER, Alexander. Trading for a living: Psychology, Trading Tactics, Money Management. 1st edition. New York: Wiley, 1993. 289 s. ISBN 0471592242, ISBN 9780471592242.
JONES, Ryan. The Trading Game: Playing by the Numbers to Make Milions. 1st edition. New York: Wiley, 1999. 256 s. ISBN 0471316989, ISBN 978-0471316985.
MURPHY, John. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Aplications. 1st edition. New York: New York Institute of Finance, 1999. 576 s. ISBN 0735200661, ISBN 978-0735200661.
PRING, Martin. Technical analysis explained: The Succesfull Investor's Guide to Spotting InvestmentTrends and Turning Points. 4th edition. New York: McGraw-Hill, 2002. 560 s. ISBN 0-07-138193-7.
STEVENS, Leigh. Essential technical analysis: Tools and techniques to spot market trends. 1st edition. New York: Wiley, 2002. 308 s. ISBN 0-471-15279-X.
Recommended resources
ELDER, Alexander. Trading for a living: Psychology, Trading Tactics, Money Management. 1st edition. New York: Wiley, 1993. 289 s. ISBN 0471592242, ISBN 9780471592242.
JONES, Ryan. The Trading Game: Playing by the Numbers to Make Milions. 1st edition. New York: Wiley, 1999. 256 s. ISBN 0471316989, ISBN 978-0471316985.
MURPHY, John. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Aplications. 1st edition. New York: New York Institute of Finance, 1999. 576 s. ISBN 0735200661, ISBN 978-0735200661.
PRING, Martin. Technical analysis explained: The Succesfull Investor's Guide to Spotting InvestmentTrends and Turning Points. 4th edition. New York: McGraw-Hill, 2002. 560 s. ISBN 0-07-138193-7.
STEVENS, Leigh. Essential technical analysis: Tools and techniques to spot market trends. 1st edition. New York: Wiley, 2002. 308 s. ISBN 0-471-15279-X.
Enclosed appendices
-
Appendices bound in thesis
graphs, tables
Taken from the library
No
Full text of the thesis
Appendices
Reviewer's report
Supervisor's report
Defence procedure record
Vedoucí DP: Ing. Svoboda
Počet bodů: 53
Otázky: V kapitole 12.2 uvádíte, že Vámi nastavený stop-loss má nedostatečnou velikost. Musí být nízký stop-loss nutně negativním faktorem? Jaké jiné parametry obchodního systému, kromě percentuelní úspěšnosti ziskových obchodů, stop-loss ovlivňuje? Myslíte, že by bylo vhodné se po utrpěné ztrátě vrátit k backtestingu a optimalizacím obchodního systému? Nebo opravdu vidíte příčiny ztráty v emocích, tak, jak uvádíte v závěru své práce? Otázky zodpovězeny: velmi dobře.
Oponent DP: doc. Král
Počet bodů: 44
Otázky: Co byste zlepšil jako první při Vašem budoucím investování do komoditních kontraktů tak, aby jste se tím vyhnul hlavním chybám i ztrátám při tomto investování? Otázka zodpovězena: velmi dobře.
Ing. Kůstková:
Kolik jste na počátku investoval? Kolik hodin denně jste problematice věnoval? Otázky zodpovězeny: velmi dobře.
dr. Mikeska:
Necítíte se ohrožen aktuálním děním v oblasti algoritmů? Otázka zodpovězena: velmi dobře.