Práce se zabývá inovativním přístupem k finančním trhům - technizací obchodování pomocí automatických obchodních systémů. Obsahově se text práce člení na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se jednak věnuje historii, významu a specifikům automatizovaného obchodování, jednak nahlíží na automatický obchodní systém z pohledu obecné teorie systémů. Vymezuje a popisuje vnitřní prvky systému a prvky jeho okolí.
Praktická část kombinuje jak znalosti managementu, financí, tak (co se týká programování zdrojového kódu programu v příslušném programovacím jazyce) v nezbytném rozsahu z oboru informatiky. Na praktickém projektu se ověřuje teze, zda s prostředky dostupnými individuálnímu investorovi je možno za použití automatického obchodního systému dosahovat zisk.
Annotation in English
The study deals with an innovative approach to financial markets ? technization of trading by means of automated trading systems. The text is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part discusses the history, importance and specific features of automated trading; it considers the automated trading system from the perspective of the general theory of systems, as well as defining and describing the internal components of the system and elements of its environment.
The practical part combines knowledge of management, finance, and as needed (for programming the source code of the programme in the respective programming language) the field of computer science. In the practical project is verified the thesis whether profit can be achieved using an automated trading system with resources available to an individual investor.
Keywords
automatické obchodní systémy, automatizované obchodování, finanční deriváty, devizové trhy, technická analýza
Práce se zabývá inovativním přístupem k finančním trhům - technizací obchodování pomocí automatických obchodních systémů. Obsahově se text práce člení na teoretickou a praktickou část. Část teoretická se jednak věnuje historii, významu a specifikům automatizovaného obchodování, jednak nahlíží na automatický obchodní systém z pohledu obecné teorie systémů. Vymezuje a popisuje vnitřní prvky systému a prvky jeho okolí.
Praktická část kombinuje jak znalosti managementu, financí, tak (co se týká programování zdrojového kódu programu v příslušném programovacím jazyce) v nezbytném rozsahu z oboru informatiky. Na praktickém projektu se ověřuje teze, zda s prostředky dostupnými individuálnímu investorovi je možno za použití automatického obchodního systému dosahovat zisk.
Annotation in English
The study deals with an innovative approach to financial markets ? technization of trading by means of automated trading systems. The text is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part discusses the history, importance and specific features of automated trading; it considers the automated trading system from the perspective of the general theory of systems, as well as defining and describing the internal components of the system and elements of its environment.
The practical part combines knowledge of management, finance, and as needed (for programming the source code of the programme in the respective programming language) the field of computer science. In the practical project is verified the thesis whether profit can be achieved using an automated trading system with resources available to an individual investor.
Keywords
automatické obchodní systémy, automatizované obchodování, finanční deriváty, devizové trhy, technická analýza
Zpracujte kritickou literární rešerši technik používaných při obchodování na finančních trzích.
II. Praktická část
Analyzujte trh jako celek, vymezte další důležité podmínky ziskového obchodování a vyberte vhodný investiční instrument.
Dle obecných zásad projektového řízení realizujte s vybraným investičním nástrojem projekt automatizace obchodování v platformě MetaTrader 4.
Proveďte zhodnocení projektu.
Závěr
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Zpracujte kritickou literární rešerši technik používaných při obchodování na finančních trzích.
II. Praktická část
Analyzujte trh jako celek, vymezte další důležité podmínky ziskového obchodování a vyberte vhodný investiční instrument.
Dle obecných zásad projektového řízení realizujte s vybraným investičním nástrojem projekt automatizace obchodování v platformě MetaTrader 4.
Proveďte zhodnocení projektu.
Závěr
Recommended resources
[1] DVOŘÁK, R. Trading strategie: moderní styl obchodování na burze včetně popisu třech funkčních trading strategií ; bonus: průvodce analytickým SW Trade Navigator. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 140 s. ISBN 978-80-251-2240-2.
[2] MURPHY, J. Technische Analyse der Finanzmärkte: Grundlagen, Methoden, Strategien, Anwendungen. 3. aktualisierte Aufl. München: FinanzBuch, 2004. 511144 s. ISBN 3898790622.
[3] MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2002. 459 s. ISBN 80-86119-55-6.
[4] NISON, S. Technische Analyse mit Candlesticks: alle wichtigen Formationen und ihr Praxiseinsatz. 3. unveränderte Aufl. München: FinanzBuch, 2004. 351 s. ISBN 3898790754.
[5] STRIDSMAN, T. Trading Systems and Money Management: A Guide to Trading and Profiting in Any Market. New York: McGraw-Hill Professional, 2003. 393 s. ISBN 0-07-140019-2.
Recommended resources
[1] DVOŘÁK, R. Trading strategie: moderní styl obchodování na burze včetně popisu třech funkčních trading strategií ; bonus: průvodce analytickým SW Trade Navigator. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 140 s. ISBN 978-80-251-2240-2.
[2] MURPHY, J. Technische Analyse der Finanzmärkte: Grundlagen, Methoden, Strategien, Anwendungen. 3. aktualisierte Aufl. München: FinanzBuch, 2004. 511144 s. ISBN 3898790622.
[3] MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2002. 459 s. ISBN 80-86119-55-6.
[4] NISON, S. Technische Analyse mit Candlesticks: alle wichtigen Formationen und ihr Praxiseinsatz. 3. unveränderte Aufl. München: FinanzBuch, 2004. 351 s. ISBN 3898790754.
[5] STRIDSMAN, T. Trading Systems and Money Management: A Guide to Trading and Profiting in Any Market. New York: McGraw-Hill Professional, 2003. 393 s. ISBN 0-07-140019-2.
