Diplomová práce se zabývá uplatněním známých a frekventovaně využívaných metod měření rizika na investiční činnost konkrétní společnosti. Teoretická část je zaměřena na zpracování literárních podkladů zaměřených na problematiku rizika a kroků vedoucích k jeho úspěšnému měření. Dále jsou zde popsány některé důležité metody, pomocí kterých lze riziko kvantifikovat. Praktická část charakterizuje společnost a její okolí, které je základem pro stanovení faktorů ovlivňujících činnost firmy. Měření rizika je prováděno pomocí simulace Monte Carlo. Na základě výsledků měření rizika jsou navrhnuta určitá opatření.
Annotation in English
The thesis deals with the application of known and frequency used methods of risk measurement in investment activities of the concrete company. The theoretical part is focused on the processing of literature work which is focused on the issue of risks and steps leading to a successful risk measurement. There are also described some of the important methods by which the risk can be quantify. The practical part defines the company and its surroundings, which is the base for determination of elements affecting the activity of company. The risk measurement is practiced using Monte Carlo simulation. On the basis of the risk measurement results there are proposed certain steps.
Keywords
Riziko, analýza rizika, rizikový faktor, analýza citlivosti, matice hodnocení rizik, měření rizika, What-if analýza, Scénáře, Simulace Monte Carlo
Keywords in English
Risk, Risk Analysis, Risk Factor, Sensitivity Analysis, Risk Assessment Matrix, Risk Measurement, What-if Analysis, Scenarios, Monte Carlo Simulation
Length of the covering note
91 s., 18 s. příloh
Language
CZ
Annotation
Diplomová práce se zabývá uplatněním známých a frekventovaně využívaných metod měření rizika na investiční činnost konkrétní společnosti. Teoretická část je zaměřena na zpracování literárních podkladů zaměřených na problematiku rizika a kroků vedoucích k jeho úspěšnému měření. Dále jsou zde popsány některé důležité metody, pomocí kterých lze riziko kvantifikovat. Praktická část charakterizuje společnost a její okolí, které je základem pro stanovení faktorů ovlivňujících činnost firmy. Měření rizika je prováděno pomocí simulace Monte Carlo. Na základě výsledků měření rizika jsou navrhnuta určitá opatření.
Annotation in English
The thesis deals with the application of known and frequency used methods of risk measurement in investment activities of the concrete company. The theoretical part is focused on the processing of literature work which is focused on the issue of risks and steps leading to a successful risk measurement. There are also described some of the important methods by which the risk can be quantify. The practical part defines the company and its surroundings, which is the base for determination of elements affecting the activity of company. The risk measurement is practiced using Monte Carlo simulation. On the basis of the risk measurement results there are proposed certain steps.
Keywords
Riziko, analýza rizika, rizikový faktor, analýza citlivosti, matice hodnocení rizik, měření rizika, What-if analýza, Scénáře, Simulace Monte Carlo
Keywords in English
Risk, Risk Analysis, Risk Factor, Sensitivity Analysis, Risk Assessment Matrix, Risk Measurement, What-if Analysis, Scenarios, Monte Carlo Simulation
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Na základě kritické literární rešerše popište metody stanovení velikosti rizika podniku a postupy v hodnocení rizika, na jejichž základě se provádí výběr rizikových variant.
II. Praktická část
Analyzujte vývoj vnějších a vnitřních podmínek pro hospodaření společnosti UNEX, a. s.
Na základě předchozí analýzy a zhodnocení příležitostí možného zavedení nové investice do podniku zpracujte projekt implementace metod měření rizika pro společnost UNEX, a. s.
Ve vztahu k předchozí analýze rizika vypracujte konstrukci vhodných scénářů pro zlepšení obchodní pozice společnosti.
Proveďte verifikaci navrhovaného projektového řešení, formulujte závěrečná doporučení pro společnost.
Závěr
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Na základě kritické literární rešerše popište metody stanovení velikosti rizika podniku a postupy v hodnocení rizika, na jejichž základě se provádí výběr rizikových variant.
II. Praktická část
Analyzujte vývoj vnějších a vnitřních podmínek pro hospodaření společnosti UNEX, a. s.
Na základě předchozí analýzy a zhodnocení příležitostí možného zavedení nové investice do podniku zpracujte projekt implementace metod měření rizika pro společnost UNEX, a. s.
Ve vztahu k předchozí analýze rizika vypracujte konstrukci vhodných scénářů pro zlepšení obchodní pozice společnosti.
Proveďte verifikaci navrhovaného projektového řešení, formulujte závěrečná doporučení pro společnost.
Závěr
Recommended resources
[1] FOTR, J. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. 1. vyd. Praha: Management Press, 1992. 105 s. ISBN 80-85603-06-3.
[2] HNILICA, J., FOTR, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 264 s. ISBN 978-80-247-2560-4.
[3] SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 360 s. ISBN 978-80-247-3051-6.
[4] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5.
[5] TICHÝ, M. Ovládání rizika : analýza a management. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 396 s. ISBN 80-7179-415-5.
Recommended resources
[1] FOTR, J. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. 1. vyd. Praha: Management Press, 1992. 105 s. ISBN 80-85603-06-3.
[2] HNILICA, J., FOTR, J. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 264 s. ISBN 978-80-247-2560-4.
[3] SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 360 s. ISBN 978-80-247-3051-6.
[4] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5.
[5] TICHÝ, M. Ovládání rizika : analýza a management. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. 396 s. ISBN 80-7179-415-5.
