Diplomová práce se zabývá v současnosti aktuální problematikou řízení operačního rizika ve finančních institucích a výpočtem kapitálového požadavku v rámci mezinárodní dohody o bankovní regulaci Basel II. Práce vychází z analýzy největších případů selhání operačního rizika v historii, na jejímž základě je podán návrh systému řízení operačního rizika pro kon-krétní banku. V projektové části je provedena simulace výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku s využitím pokročilého přístupu měření AMA a následné zhodnocení implementace této metody.
Annotation in English
Dissertation considers recently ongoing issue of managing operational risk in financial insti-tutions and capital charge calculation in terms of international agreement for banking regu-lation Basel II. Analysis of the biggest cases of operational loss provides results for opera-tional management system proposal for particular bank. In the project part the capital charge simulation under the advanced measurement approach AMA is provided with fol-lowing assessment.
Keywords
Basel II, operační riziko, kapitálová přiměřenost, kapitálový požadavek, pokročilý přístup měření AMA, databáze ztrát, systém řízení operačního rizika
Keywords in English
Basel II, operational risk, capital adequacy, capital charge, advanced measurement approach AMA, loss database, operational risk managing system
Length of the covering note
98 s.
Language
CZ
Annotation
Diplomová práce se zabývá v současnosti aktuální problematikou řízení operačního rizika ve finančních institucích a výpočtem kapitálového požadavku v rámci mezinárodní dohody o bankovní regulaci Basel II. Práce vychází z analýzy největších případů selhání operačního rizika v historii, na jejímž základě je podán návrh systému řízení operačního rizika pro kon-krétní banku. V projektové části je provedena simulace výpočtu kapitálového požadavku k operačnímu riziku s využitím pokročilého přístupu měření AMA a následné zhodnocení implementace této metody.
Annotation in English
Dissertation considers recently ongoing issue of managing operational risk in financial insti-tutions and capital charge calculation in terms of international agreement for banking regu-lation Basel II. Analysis of the biggest cases of operational loss provides results for opera-tional management system proposal for particular bank. In the project part the capital charge simulation under the advanced measurement approach AMA is provided with fol-lowing assessment.
Keywords
Basel II, operační riziko, kapitálová přiměřenost, kapitálový požadavek, pokročilý přístup měření AMA, databáze ztrát, systém řízení operačního rizika
Keywords in English
Basel II, operational risk, capital adequacy, capital charge, advanced measurement approach AMA, loss database, operational risk managing system
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Proveďte analýzu odborné literatury o vývoji a důvodech bankovní regulace a následnou formulaci operačního rizika podle Basel II.
Určete a analyzujte metody hodnocení a měření operačního rizika.
II. Praktická část
Proveďte analýzu případových studií největších ztrát způsobených selháním operačního rizika v historii.
Na základě výsledků analýzy definujte kritické faktory selhání operačního rizika.
Navrhněte a zhodnoťte vlastní systém řízení pro ČSOB.
Navrhněte způsob výpočtu operačního rizika pomocí pokročilého přístupu měření.
Závěr
Research Plan
Úvod
I. Teoretická část
Proveďte analýzu odborné literatury o vývoji a důvodech bankovní regulace a následnou formulaci operačního rizika podle Basel II.
Určete a analyzujte metody hodnocení a měření operačního rizika.
II. Praktická část
Proveďte analýzu případových studií největších ztrát způsobených selháním operačního rizika v historii.
Na základě výsledků analýzy definujte kritické faktory selhání operačního rizika.
Navrhněte a zhodnoťte vlastní systém řízení pro ČSOB.
Navrhněte způsob výpočtu operačního rizika pomocí pokročilého přístupu měření.
Závěr
Recommended resources
[1] ALEXANDER, C. Operational Risk: Regulation, Analysis and Management. Pearson Education Limited, GB 2003. ISBN 0-273-65966-9.
[2] CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8.
[3] DIERICK, F. et. al. The New Basel Capital Framework and its Implementation in the European Union. Occasional Paper Series No. 42, European Central Bank, 2005. ISBN 1607-1484.
[4] KRÁL‘, M. Bankovnictví II. Zlín 2005. 120s. ISBN 80-7318-260-2.
[5] PÁNEK, D. VALOVÁ, I. Bankovní regulace a dohled. Masarykova Univerzita Brno, 2008. 112s. ISBN978-80-210-4759-3.
Recommended resources
[1] ALEXANDER, C. Operational Risk: Regulation, Analysis and Management. Pearson Education Limited, GB 2003. ISBN 0-273-65966-9.
[2] CIPRA, T. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2002. ISBN 80-86119-54-8.
[3] DIERICK, F. et. al. The New Basel Capital Framework and its Implementation in the European Union. Occasional Paper Series No. 42, European Central Bank, 2005. ISBN 1607-1484.
[4] KRÁL‘, M. Bankovnictví II. Zlín 2005. 120s. ISBN 80-7318-260-2.
[5] PÁNEK, D. VALOVÁ, I. Bankovní regulace a dohled. Masarykova Univerzita Brno, 2008. 112s. ISBN978-80-210-4759-3.
